预测系统的认识程度及其所采用的预测物理模型及其方法。此外，在预测时间上，按照时间尺度的长短不同，可以(人为地)分为长期预测(年时间尺度)、中期预测(月、日时间尺度)、短期预测(时、分时间尺度)等，这是一个人为的工作分类，并无明确的物理意义，并且不同作者对于这些术语的意义也有不同的理解。
金融市场是一个演化着的复杂系统，类似于地震和飓风的自然科学现象。各类市场参与者共同构成了开放的市场生态环境，且在混沌的市场状况下不断调整彼此关系及局部的非线性相互作用，而自发地涌现出的系统总体性状、结构与动力学行为。金融市场预测的科学前提是认识金融市场孕育和发生的生态环境演化过程，包括各类市场参与者共同构成的市场的异常变化。但是人类对金融交易市场价格波动的成因及其发生的规律还知之甚少，主要是因为由人所发展出来的金融市场行为，不同于其它属于纯物理过程的自然现象，其影响因素过于复杂，还可能有人类未知的因素存在，可以说是更高层次的自然现象。不过，从金融物理学角度来看，价格涨落本质应该是在某一区域的构成介质（市场参与者）的非平衡定态发生失稳，并伴随有应变能的加速释放（响应发生：价格波动、暴涨、暴跌）。[15]这与地震发生的原理十分类似。
尽管在金融市场预测的研究和实践方面开展了大量有价值的工作，但我国金融市场预测主要仍是基于线性的、理性的均衡范式的现代（主流）金融学系统下，人们所能做的是对一些基本面信息进行分析和观测，或者应用一些有限的手段对已发生的行情进行所谓的技术分析和观测，这种分析和观测通常是不完全的和不完善的，其认识必然都带有很强的局限性和主观性。我们不难发现，各种统计方法充斥于现有的金融市场预测。这是经验预测合乎逻辑的必然结果。统计方法虽可用于寻求宏观规律或某种因子关系，并在研究的初级阶段具有某种价值和意义，但进一步的深入则有赖于对问题本质的揭露。总体上，定性的金额市场成因研究较多，定量的金融市场动力学研究相对不足，对今后的发展缺少明确、具体的突破方向。如果不能建立金融市场预测的新理论，金融市场预测的效果和水平将会长期停滞在目前的状况，难以适应我国金融风险威胁日益增大的形势。
不可否认，金融市场预测的确是一个国际性的科学难题。正因为如此，金融学界至今对金融市场能否预测仍没有统一的认识，某些经济学家甚至以非常率直的语言表达了明确的否定意见。应该说这些为经院学者们所不屑的“金融市场数值预测”，的确不是传统的金融学的内容。但换个角度来看的话，又确实是金融投资市场中的一场博弈（信息经济学）。我们很遗憾地发现，长期以来学者对市场“技术分析”人士的工作内在原理（物理学、动力学）没有足够的重视，尽管价格波动问题困惑着包括学者们在内的所有人。然而，金融市场的高速发展又促使我们从理论原则的高度，重新审视价格波动预测面临的困难和问题。所幸，复杂系统理论，非线性动力学（混沌、分形、孤子）在新世纪已受到人们越来越多的关注，会不会出现金融学的新纪元？
长沙非线性特别动力工作室基于复杂系统科学，应用非线性动力学原理，进行了“金融交易市场价格波动数值预测建模”研究开发，即对现代金融交易市场数据，如价格、成交量、时间区间等，进行多种特定的相空间重构和时间序列处理；在重构的高维空间中，构造非线性特别动力因子——金融孤子；将无规则可寻的锯齿状价格波动映射成较光滑的函数曲线；运用鞅方法和不动点理论，以动力因子处理连续时间的市场价格波动（即所谓布朗运动），实现对金融交易市场价格波动进行跟踪逼近和预测。该模型具有气象预报一样的数值分析、地震预测一样的物理建模、弹道导弹一样的航位推算的特点。[16]
显然，对于如此重要、如此复杂的金融市场来说是十分需要这样数值预测的，能作出有实用价值预测，即同时报出发生时间、市场（指数或品种）和强度（幅度），且越准确越好，越早越好。但是，要达到这一点对科学家来说挑战很大，你要知道，预测未来，特别是预测比较长的未来，预见发生一个实际上概率很小的事件发生的未来，这个风险是很大的。但这并不意味着对金融市场预测的否定，而只是对金融市场预测的提法要更加科学、合理。
首先，应该认清金融市场动力学系统到底是完全混沌系统还是“弱混沌”系统，这是一个非常重要的问题。
完全混沌系统是指不稳定和无序的体系存在一个时间尺度，超过这个时间尺度，就不可能对其行为进行预测。如地球大气的时间阶段是以五天为单位计算的，也就是说，每五天空气在地球上流动一次。人们在五天的时间段中可以精确地推算出天气变化的情况。但是，要预测出更长时间的天气变化就需要精确地掌握当前的大气状况并要进行几乎是不可能的复杂计算。我们不可能超越季节平均值预测六个月以后的气候变化。据此，金融交易市场价格波动是不可长期确定性预测的。
弱混沌系统，即自组织临界状态的系统，不存在这样一个时间尺度，因而可以对其行为进行长期预测。[17]据此，金融交易市场价格波动是可长期确定性预测的。
不管将非线性金融市场动力系统看成完全混沌系统，还是将其看成“弱混沌”系统，确定性的短期（有限时间内）预测都是有效的，这里的预测有效不是一个精确值，而是一系列的逼近值。因为，混沌的初始条件敏感性使得对于未来的测量不存在精确的办法。长期预测成为不可能，但只要有足够好的模型和对初始条件的精确观察，它的确定性却使之在预测能力消失以前可以进行短期预测。要准确地预测金融交易市场价格波动发生应该包括四个要素(具体时间、具体指数或品种、具体价格涨落幅度以及具体成交量)，显然这是不可能的事情。由此可知，对于金融交易市场价格波动发生的具体时间、波动幅度以及成交量是不能事先预测的。看来，对于金融交易市场价格波动的预测更加科学和合理的提法是趋势的跟踪逼近，类似于代数中“无穷小”概念，某些曲线可以无穷接近坐标轴，但永远不会与坐标轴重合或相交，也就是永远会有误差存在。然而，即使就是这样的跟踪逼近也是一件十分困难的事情，即金融市场的凯恩斯选美难题，这是一个世界性科学难题。
要开展金融市场预测研究工作，必须具备和完善以下条件和基础。
（1）有必要进一步深入分析不同时间尺度金融市场预测的主要难点，并应遵循先易后难的原则，确定金融市场预测的突破方向，恰如其分地确定金融市场预测的内涵和阶段性目标。如长沙非线性特别动力工作室对金融交易市场的高频数据，运用多种数理原理进行数据挖掘，得出了一些不同于主流金融学的结果，即价格波动的有限尺度布朗运动，它是指在证券期货市场中，追踪价格波动的一种操作性概念，具体来说，是根据交易市场高频数据所构造的空间时序结构，选择与其相匹配的尺度并进行划分和变换，应用分形原理发掘标准布朗运动中的关联增量过程，从而发现相应尺度的有偏随机游走的趋势（上鞅或下鞅）。
（2）必须充分重视不同时间尺度金融市场预测研究的科学基础，不能把追逐不同时间尺度的涨跌前兆指标作为发展金融市场预测的基本思路。金融市场的形成必然伴随非平衡定态的积累和失稳过程。因此，相应的动力学研究应是解决金融市场预测难题最根本的科学基础，并应作为我们集中力量研究的重点。
（3）天气变化、地震形成和金融交易市场价格波动都是自然界中的非线性复杂过程。就非线性复杂过程的预测本身来说，金融市场与地震和天气一样，应是有可能做出某种时间尺度的预测。对金融市场预测研究来说，天气预报和地震预测的经验值得借鉴。在现阶段，

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